Maliyyə texnologiyalarıTopics

"maliyyə mühəndisliyinin əsasları və maliyyə bazarlarının strukturu" mövzusunda müasir maliyyə alətlərinin dizaynı, maliyyə pazarlarının (pul, kapital və törəmə alətlər bazarları) fəaliyyət mexanizmləri və bazar iştirakçılarının rolları kompleks şəkildə təhlil olunur. fənn daxilində finansal innovasiyalar, likvidlik, qiymətyaranma mexanizmləri və maliyyə mühəndisliyinin risklərin idarə olunmasındakı strateji yeri araşdırılır.

"pulun zaman dəyəri və maliyyə hesablamaları" mövzusunda mürəkkəb faiz, diskontlaşdırma, indiki (pv) və gələcək dəyər (fv) konsepsiyaları, eləcə də annuitet və perpetuitetlərin hesablama metodologiyası təhlil olunur. fənn daxilində pul axınlarının vaxt faktoru nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməsi və maliyyə mühəndisliyində riyazi modelləşdirməyə inteqrasiyası araşdırılır.

"maliyyə məlumatlarının statistik təhlili" mövzusunda gəlirlilik və risk göstəricilərinin kəmiyyətcə ölçülməsi üçün istifadə olunan mərkəzə meyl və səpələnmə ölçüləri təhlil olunur. fənn daxilində aktivlər arası asılılıq dərəcəsini göstərən kovariasiya və korrelyasiya matrislərinin qurulması, eləcə də statistik göstəricilərin maliyyə qərarlarına təsiri araşdırılır.

"ehtimal nəzəriyyəsi və maliyyə risklərinin ölçülməsində statistik metodlar" mövzusunda ehtimal paylanmaları (normal paylanma, student-t və s.), gəlirlilik tərəddüdlərinin ehtimali xarakteri və risk parametrlərinin ölçülməsi təhlil olunur. fənn daxilində statistik hipotezlərin testi, inam intervalları və gözlənilən itkilərin ehtimali modelləşdirilməsi araşdırılır.

"maliyyə zaman sıralarının təhlili və proqnozlaşdırılması" mövzusunda maliyyə göstəricilərinin zaman daxilində dinamikası, stasionarlıq, avtokorrelyasiya və trend anlayışları təhlil olunur. fənn daxilində arma, ARIMA və volatililiyin modelləşdirilməsi üçün GARCH modellərinin tətbiqi mexanizmləri araşdırılır.

"ekonometrik modellər və maliyyə dəyişənləri arasında əlaqələrin qiymətləndirilməsi" mövzusunda cüt və çoxamilli reqressiya analizi, ən kiçik kvadratlar metodu ($əkkm / ols$) və ekonometrik fərziyyələrin test edilməsi təhlil olunur. fənn daxilində makroiqtisadi və maliyyə dəyişənləri arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrinin qiymətləndirilməsi və brooks (2019) dərslik metodologiyası araşdırılır.

"portfel nəzəriyyəsi və maliyyə aktivlərinin optimal kombinasiyası" mövzusunda markoviç portfel modeli, efektiv sərhəd (efficient frontier) və aktivlərin riske uyğunlaşdırılmış təhsisi təhlil olunur. fənn daxilində şaxələndirmə vasitəsilə sistematik olmayan risklərin aradan qaldırılması və optimal portfel çəkilərinin riyazi hesablanması araşdırılır.

"maliyyə risklərinin növləri və risklərin ölçülməsi metodları" mövzusunda bazar, kredit, likvidlik və əməliyyat risklərinin təbiəti, eləcə də simon benninga (2014) nəzəriyyəsinə əsaslanan risk ölçmə metodologiyaları təhlil olunur. fənn daxilində standart kənarlaşma, beta k əmsalı və kredit riski modellərinin maliyyə modelləşdirilməsi alətləri ilə inteqrasiyası araşdırılır.

"fyuçers və forvard müqavilələri" mövzusunda təxirə salınmış öhdəlikli törəmə alətlərin strukturu, birja və birjadankənar (otc) bazarlardakı ticarət mexanizmləri təhlil olunur. fənn daxilində mcdonald (2013) çərçivəsində cost of carry modeli, forvard qiymətlərinin müəyyən edilməsi və bazis riski (basis risk) araşdırılır.

"opsionlar: əsas anlayışlar, növləri və qiymətləndirilməsi" mövzusunda hüquq verən müqavilələrin (call/put), avropa və amerika tipli opsionların fundamental xüsusiyyətləri təhlil olunur. fənn daxilində hull (2018) dərslik prinsipləri əsasında opsion mükafatına təsir edən amillər və qiymət sınırları (payoff diagrams) araşdırılır.

"opsionların qiymətləndirilməsi: binomial model və black–scholes modeli" mövzusunda opsionların riyazi qiymətləndirmə alqoritmləri və risk-neytral qiymətləndirmə prinsipləri təhlil olunur. fənn daxilində çoxmərhələli binomial ağac modeli, black-scholes-merton diferensial tənliyi və "yunan göstəriciləri" (greeks: delta, gamma, vega, theta, rho) araşdırılır.

"svop müqavilələri və faiz dərəcəsi, valyuta risklərinin idarə edilməsi" mövzusunda pul axınlarının dəyişdirilməsini nəzərdə tutan faiz svopları (irs), valyuta svopları və kredit defolt svopları (cds) təhlil olunur. fənn daxilində svopların qiymətləndirilməsi, müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi və uzaddılmış öhdəliklərin idarə olunması araşdırılır.

"hedcinq strategiyaları və törəmə maliyyə alətlərindən risklərin idarə edilməsində istifadə" mövzusunda xetcinq nisbətinin (optimal hedge ratio) təyini və törəmə alətlər vasitəsilə risklərin neytrallaşdırılması təhlil olunur. fənn daxilində cross-hedging, delta-hedging və sintetik maliyyə mövqelərinin yaradılması mexanizmləri araşdırılır.

"arbitraj və spekulyasiya strategiyaları" mövzusunda vahid qiymət qanunu (law of one price), risqsiz mənfəət imkanları (məkan, zaman və üçbucaqlı arbitraj) və spekulyativ mövqelər təhlil olunur. fənn daxilində bazar qeyri-effektivlikləri, opsion kombinasiya strategiyaları (straddle, strangle, spread) və treydinq alqoritmləri araşdırılır.

"value at risk (var), stress-test və maliyyə risklərinin müasir idarə edilməsi" mövzusunda jorion (2006) çərçivəsində normativ risk göstəricisi olan $var$ (parametrik, tarixi və monte-karlo metodları) və expected shortfall (es) təhlil olunur. fənn daxilində ekstremal bazar şəraitlərinin simulyasiyası üçün stress-testlər, ssenari təhlili və bazel standartları üzrə kapital adekvatlığı araşdırılır.