Maliyyə və risk analitikası

Fənnin təsviri

Bu fənn tələbələrə maliyyə bazarlarında və korporativ maliyyə idarəetməsində böyük həcmli datalardan istifadə edərək maliyyə risklərinin ölçülməsi, modelləşdirilməsi və analitik qərarların qəbul edilməsi bacarıqlarını aşılamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurs çərçivəsində risk altında olan dəyər (VaR — Value at Risk), gözlənilən kəsir (Expected Shortfall), kredit risklərinin skorinq modelləri, bazar və likvidlik risklərinin kəmiyyət analizi tədris olunur. Tələbələr ekonometrik və statistik modellər, Monte Karlo simulyasiyaları, stress-testlər və portfoliosunun optimallaşdırılması metodlarını müasir analitik alətlər (Excel, Python, R və ya SPSS) vasitəsilə tətbiq etməyi mənimsəyəcəklər. Fənn maliyyə institutlarında və şirkətlərdə aktiv-passivlərin idarə olunması, investisiya risklərinin təhlili və tənzimləyici kapital tələblərinə (Basel III/IV) uyğun risk menecmenti strategiyalarının işlənilməsi vərdişlərini formalaşdırır.

Fənn təlim nəticələri

1. 1

   CLO 1: Korporativ maliyyə verilənlərini və maliyyə bazarlarının göstəricilərini analitik alətlərlə (R, Python, Excel) emal edir və modelləşdirir.

2. 2

   CLO 2: Bazar, kredit və likvidlik risklərini kəmiyyətcə ölçmək üçün Riskin Dəyəri (VaR), Stress Testləri və Monte Karlo simulyasiyalarını tətbiq edir.

3. 3

   CLO 3: İnvestisiya portfellərinin optimallaşdırılması və aktivlərin qiymətləndirilməsi (CAPM, Black-Scholes) üçün ekonometrik və analitik modellər qurur.

4. 4

   CLO 4: Şirkətlərin defolt riskini və kredit reytinqini proqnozlaşdırmaq üçün təsnifat alqoritmlərini və maliyyə əmsalları təhlilini həyata keçirir.

5. 5

   CLO 5: Maliyyə analitikası nəticələrinə əsasən xərclərin idarə olunması, kapital strukturu və hecinq strategiyaları üzrə qərar dəstəyi təmin edir.